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KL ダイバージェンス最小化の意味を理解するための記事まとめ

KL ダイバージェンス最小化の意味を説明することをテーマに、幾つか記事を書いてきました。これらの記事を書いた動機は、KL ダイバージェンスの最小化 (最尤推定) は統計的推論の最も基本的な手法であるにもかかわらず、手に...

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統計的推論では多くの場合、最尤推定という方法が用いられます。それにもかかわらず、最尤推定の確率的な意味について書かれた教科書は多くありません。実は最尤推定を考案したフィッシャー自身、尤度について「"合理的な信念の尺度"...

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$S$ を集合とし、$S$ 上の $n$ 個のデータ $\{x_1, \dots, x_n\}$ が与えられたとします。このデータを生成した分布の候補が $2$ つあるとし、それぞれ $P$, $Q$ とおくこととしま...

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可分完備距離空間 (ポーランド空間) $S$ 上の確率測度全体 $\mathcal{P}(S)$ の、弱位相に関する sanov の定理を以下の記事で示しました。「sanov の定理の証明」しかし弱位相...

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クラメールの定理は以下の記事「統計的仮説検定とクラメールの定理」で証明していますが、この記事ではキュムラント母関数が任意の点で有限であることを仮定していました。本記事では、キュムラント母関数の値が $\...

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以下の記事で sanov の定理を示しました。「sanov の定理の証明」しかし、sanov の定理が弱位相における開集合、閉集合にしか適用できないと、応用が制限されて不便です。本記事では、もっと一般の...

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開区間 $U \subset \mathbb{R}$ 上の凸関数 $f: U \to \mathbb{R}$ が連続であることを示します。ここで、凸関数であるとは、任意の $x, y \in U$ と任意の $0 \l...

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トロピカル幾何学に応用できる可能性がありそうな半環の理論を見つけたので紹介します。 PROTO-EXACT CATEGORIES OF MODULES OVER SEMIRINGS AND HYPERRINGS ...

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半環とその上の半加群についての基本的な事項をまとめ、加群の同型定理と同様の命題が半加群においても成り立つのか考察します。半環について半環の定義 $R$ を空でない集合とします。$R$ が以下の条件...

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sanov の定理は大偏差原理の一種であり、統計的推論におけるKLダイバージェンスの最小化 (= 尤度の最大化) の意味を理解するのに必須の定理です。本記事では sanov の定理を証明します。概ね [TC] に沿って...

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